비트코인 폭락장 기술적 분석 지표 비교
2023년 8월 17일에 비트코인 가격이 폭락했습니다. 이때의 비트코인 기술적 분석 지표를 비교해보면, 어떤 기술적 분석 지표를 따랐을 때 손실을 줄일 수 있었을지 예측해볼 수 있습니다. 비트코인 폭락과 더불어 시장의 변동성이 커진 구간에서 기술적 분석 지표 6개는 어떤 신호를 주었는지 비교해보겠습니다.
글의 순서
비트코인 폭락장 진단을 위한 기술적 분석 지표
기술적 분석 지표가 제시하는 매매 타이밍
비트코인 폭락장에서의 기술적 분석 지표 비교
비트코인 폭락장 진단을 위한 기술적 분석 지표
지난 포스팅에서 1일 단위의 가격변동에서 비트코인 15분봉으로 기술적 분석 지표를 비교해 보았습니다. 각각의 기술적 분석 지표들이 명확한 공통점을 줄 수 있을 것이라고 기대했었는데, 전혀 그러지 않았습니다. 이번 포스팅에서도 2023년 8월 17일 비트코인 폭락장에서 이들 기술적 분석 지표는 어떤 신호를 주었는지 확인해 보겠습니다.
비트코인 폭락장에서 시장분석을 위해 사용한 기술적 분석 지표는 추세와 과매수, 과매도 상태를 확인할 수 있는 아래의 지표들입니다.
(1) 추세 지표
▶단순 이동평균(simple moving average, SMA)
▶지수 이동평균(exponential moving average, EMA
▶이동평균 수렴확산 (MACD)
▶이동평균 수렴확산 MACD 히스토그램
▶볼린저밴드(Bollinger band)
(2) 과매도, 과매수 상태
▶현금흐름지수 (MFI, Money Flow Index)
▶일중 강도 (II, Intraday Intensity)
▶스토캐스틱(Fast %K, Slow %K, Slow %D)
▶상대강도지수 (RSI, Relative Strength Index)
기술적 분석 지표가 제시하는 매매 타이밍
(1) 매수 타이밍
▶단기 이동평균선이 장기이동평균선을 아래에서 위로 상향 돌파할 때
▶빠른 MACD선이 늦은 신호선을 상향 돌파할 때. 여기서 신호선(MACD Signal)은 MACD의 추세선을 뜻합니다.
▶%b가 0.8보다 크고, MFI가 80% 보다 클 때 → 가격이 볼린저 밴드 상단에 접근해 있고, 현금흐름지수가 강세를 나타낼 때
▶MFI 80 이상
▶스토캐스틱 20 이하, %K 선이 %D를 상향돌파
▶RSI가 30% 이하인 과매도 상태에서 30% 선을 교차해서 올라갈 때
▶%b가 0.05보다 작고, II%가 0보다 클 때 → 볼린저 밴드 하단에 있는데, 강세지표가 발생한 경우,
(2) 매도 타이밍
▶단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 하향 돌파할 때
▶빠른 MACD 선이 늦은 신호선을 하향 돌파할 때
▶b가 0.2보다 작고, MFI가 20% 보다 작을 때 가격이 볼린저 밴드 하단에 접근해 있고, 현금흐름지수가 약세를 나타낼 때 → % 매도합니다.
▶MFI 20 이하
▶스토캐스틱 80 이상, %K 선이 %D를 하향돌파
▶RSI가 70% 이상이 되어 과매수 상태였다가 70% 이하로 내려갈 때
▶%b가 0.95보다 크고, II%가 0보다 작을 때 → 볼린저 밴드 상단에 있는데, 약세지표가 발생한 경우
비트코인 폭락장에서의 기술적 분석 지표 비교
비트코인 가격이 폭락했던 2023년 8월 17일 09:00부터 8월10일 09:00까지 하루 동안의 비트코인 가격 변화에 대한 기술적 분석 지표를 비교하였습니다. 그날 시작가는 28730.51달러, 최고가 28783.48달러, 최저가 25166.달러, 종가는 26623.달러로 하락 마감하였습니다.
지금부터는 각 기술적 지표가 어떤 매매 신호를 주는지 비교해 보겠습니다. 15분 단위의 캔들 차트로부터 기술적 분석을 수행하였습니다.
(1) 이동평균 : SMA, EMA
아래의 그래프는 5개 또는 20개의 15분봉 차트로부터 추출한 이동평균을 보여주고 있습니다. 위가 단순이동평균, 아래가 지수이동평균입니다. 두 이동평균지표 모두 매수 1회, 매도 1회의 신호를 주고 있습니다. 이러한 이동평균 지표의 신호를 따랐다면 비트코인 폭락에 의한 손실은 거의 없었을 것입니다.
(2) 볼린저밴드(Bollinger band)와 현금흐름지수(MFI)
아래의 그래프는 20개의 15분봉 차트로부터 추출한 이동평균으로 만든 볼린저밴드와 현금흐름지수를 보여주고 있습니다. 볼린저밴드는 15시에서 18시의 구간에서 급격한 하락신호를 주고 있습니다. 현금흐름 지수도 지속적으로 나쁜 상태를 보여주고 있습니다. MFI 20% 선을 위에서 아래로 교차해 지나가는 시점은 안타깝게도 그날의 최저점 근처입니다. 하루 단위의 매매를 했다면 매수 신호가 없었기 때문에 거래가 없었을 것이고, 손실도 없습니다.
(3) 볼린저밴드(Bollinger band)와 일중강도(II)
아래의 그래프는 20개의 15분봉 차트로부터 추출한 이동평균으로 만든 볼린저밴드와 일중강도 를 보여주고 있습니다. 볼린저밴드는 15시에서 18시의 구간에서 급격한 하락신호를 주고 있으며, 일중 강도지표도 0% 이하를 보이고 있어 시장 상황이 나빴다는 것을 보이고 있습니다. 하루 단위의 매매를 했다면 매수 신호가 없었기 때문에 거래가 없었을 것이고, 손실도 없습니다.
(4) 이동평균 수렴확산(MACD)
아래의 그래프는 5개 또는 20개의 15분봉 차트로부터 추출한 지수이동평균 기반의 이동평균 수렴확산 그래프입니다. 신호선으로는 MACD 20개(window=20)의 지수이동평균을 이용하였습니다. 그래프로부터 3회의 매수신호, 2회의 매도신호를 확인할 수 있습니다. 하루 단위의 매매를 했다면 약간의 손실은 있었겠지만, 폭락에 대비할 수 있었을 것입니다.
(5) 스토캐스틱(Fast %K, Slow %K, Slow %D)
스토캐스틱 %K, Slow %K, Slow %D를 구하기 위해 설정하는 시간 구간 (n, m, t)는 각각 (20, 12, 12)로 설정하였습니다. 하루 단위의 매매를 했다면 매수 신호가 없었기 때문에 거래가 없었을 것이고, 손실도 없습니다.
(6) 상대강도지수 (RSI, Relative Strength Index)
RSI의 AU(Average of UP), AD(Average of Down)를 구하기 위한 구간(t_interval) 개수를 20개의 15분봉으로 설정하였습니다. 상대강도지수 그래프는 7회의 매수신호를 보여주고 있습니다. 하루 단위의 매매를 했다면 상당한 손실을 피할 수 없었을 것입니다.
마치며 …
2023년 8월 17일에 비트코인 가격이 폭락했습니다. 이번 포스팅에서는 그날의 비트코인 기술적 분석 지표를 비교해 보았습니다. 그날의 폭락장에서는 기술적 분석 지표 비교 결과입니다. 하루 단위의 매매를 가정한다면 아래와 같이 그날의 투자결과를 정리해볼 수 있습니다.
▶이동평균 기반의 기술적 지표들인 SMA, EMA, MACE는 매수, 매도 신호를 주었고, 그 신호를 따랐다면 큰 손실은 없었습니다.
▶볼린저밴드와 현금흐름지수, 일중강도는 매수 신호를 주지 않았으므로, 이 신호를 따랐다면 거래가 없었으므로 손실이 없습니다.
▶스토캐스틱은 매수 신호를 주지 않았으므로, 이 신호를 따랐다면 거래가 없었으므로 손실이 없습니다.
▶상대강도지수, RSI 30% 기준선 근처에서 변동이 컸습니다. 20개의 15분봉으로 RSI를 분석했을 때 7회의 매수신호를 보여주었으므로, 큰 손실을 입었을 것입니다.
각각의 기술적 분석 지표가 보여주는 매수, 매도 타이밍은 상당이 다릅니다. 그렇지만, 어떤 한 가지만의 기술적 분석 지표가 아닌 여러 개의 기술적 지표를 복합적으로 활용한다면, 손실을 줄일 수 있을 것이라는 것을 확인할 수 있습니다.
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▶ 비트코인 기술적 분석 지표의 매수 매도 타이밍 비교
▶ 시계열 데이터 분석 : 추세분석 지표 6가지
▶ 시계열 데이터 분석 : 과매수, 과매도, 강세, 약세
▶ MACD, 볼린저 밴드로 보는 비트코인 추세와 보조지표(Stochastic, RSI, MFI, II)
▶ 비트코인 하락장 기술적 분석 보조지표 비교 : RSI vs. MFI
▶ 파이썬 바이낸스 API로 차트 분석. 판다스 RSI (상대강도지수)
▶ 바이낸스 API, 판다스로 시계열 데이터 분석. 현금흐름지수 MFI
▶ 시계열 데이터 기술적 분석 : 일중 강도 (Intraday Intensity, II)
▶ 파이썬 프로그래밍 시작
참고자료
김황후(2020), 파이썬 증권 데이터 분석, 한빛미디어
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