비트코인 시계열 데이터 분석 : 이동평균 수렴확산 MACD 히스토그램

파이썬 바이낸스 API로 비트코인 시계열 데이터 분석 : 이동평균 수렴확산 MACD 히스토그램

파이썬 바이낸스 API를 이용하여 비트코인 투자 연습을 하면서 판다스를 익히는 중입니다. 이번 포스팅에서는 MACD 히스토그램에 대해 알아보겠습니다. MACD히스토그램은 MACD와 MACD 신호선과의 차이인데, 매수, 매도 시점을 더 쉽게 파악할 수 있다는데 의의가 있습니다. 시계열 데이터 분석에 유용한 도구 하나를 추가해보시기 바랍니다.


글의 순서

이동평균 수렴확산(MACD)
이동평균 수렴확산, MACD 히스토그램
MACD 히스토그램에서 보는 매수 신호
파이썬 코드 : 파이썬 판다스를 이용한 비트코인 MACD, MACD히스토그램


이동평균 수렴확산(MACD)

이동평균 수렴확산을 의미하는 MACD는 Moving Average Convergence, Divergence를 줄여 쓴 말입니다. MACD선은 종가의 12일 지수 이동평균선에서 26일 지수 이동평균선을 뺀 것으로, 가격 변화를 빠르게 반영하는 편입니다. 12일, 26일 이라는 시간 간격은 각 개인이 시장을 보는 관점에 따라 조절할 수 있습니다.



이동평균 수렴확산 MACD 히스토그램

MACD 히스토그램은 MACD 보다 시장에서의 매수와 매도 상태를 잘 나타내줍니다. 매수세가 강한지, 매도세가 강한지를 보여주는데, MACD히스토그램으로부터 매수세나 매도세가 강해지고 있는지 약해지고 있는지 까지 확인할 수 있습니다.

MACD 히스토그램은 아래의 식으로 구합니다.

MACD 히스토그램 = MACD선 – 신호선

MACD 신호선은 MACD선의 지수 이동평균을 구한 선이기 때문에 MACD선의 추세를 나타냅니다. 당연히 MACD선의 추세는 MACD 자체보다 가격 변화에 늦게 반응합니다. MACD 히스토그램은 MACD와 MACD 신호선과의 차이이고, 차이가 0이라는 것은 두 선이 만난다는 의미입니다. 느린 추세와 빠른 추세선의 교점은 매수 또는 매도 신호를 나타내는데, MACD히스토그램에서 0이 되는 곳을 더 쉽게 관찰할 수 있다는데 의의가 있습니다.


MACD 히스토그램에서 보는 매수 신호

MACD 히스토그램이 중심선 아래에 있다가 기울기가 올라가면서 중심선 위를 올라갈 때를 매수 신호로 봅니다.

▶만약 가격이 신저점을 갱신했는데, MACD히스토그램이 저점에서 상승하기 시작한다면 시장은 매수세가 강세로 돌아섰다는 것을 나타냅니다.
▶반면 신저점을 갱신하면서 MACD히스토그램도 낮아지고 있다면 하향 추세 신호입니다.


파이썬 코드 : 파이썬 판다스를 이용한 비트코인 MACD, MACD 히스토그램

파이썬 바이낸스 API로 가져온 비트코인 시계열 데이터로 MACD 히스토그램을 구현하였습니다. 지난 포스팅에서 만든 파이썬 코드에 MACD 히스토그램을 추가했고, 실제로 그래프에 그릴 수 있도록 plt.bar() 함수를 사용했습니다.

판다스 열 연산(column operation)을 통해 지수 이동평균선을 구하는 과정, 지수 이동평균선으로부터 MACD와 MACD 히스토그램을 구하는 과정이 이 코드의 핵심입니다. MACD와 MACD 신호선, MACD 히스토그램을 한 눈에 보면서 매수, 매도 시점을 잡을 수 있을지를 상상해 보시기 바랍니다.


마치며 …

이번 포스팅에서는 파이썬 바이낸스 API를 이용하여 비트코인의 MACD 히스토그램을 구해보았습니다. MACD 히스토그램은 MACD와 MACD Signal의 차를 나타내며, 매수, 매도 시점을 좀더 직관적으로 확인할 수 있습니다.

지수 이동평균을 구하는 파이썬 판다스 함수인 ewm()을 기반으로 구한 MACD와 MACD Signal, MACD 히스토그램으로 시장의 흐름을 파악해보시기 바랍니다.

 

 

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참고자료

[1] python-binance Docs >> get_historical_klines
[2] 김황후(2020), 파이썬 증권 데이터 분석, 한빛미디어
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