시계열 데이터 분석 : 과매수, 과매도, 강세, 약세 상태 분석
시계열 데이터란 주식가격과 같이 정해진 기간 동안 연속적으로 데이터를 배열해 놓았을 때 의미를 파악할 수 있는 데이터를 말합니다. 이번 포스팅에서는 주식이나 코인 가격으로부터 과매수 상태인지, 과매도 상태인지, 강세인지, 약세인지를 알아낼 수 있는 시계열 데이터 분석 방법을 정리해 보겠습니다. 매수해야 할지, 매도해야 할지를 판단하는데 유용한 시계열 데이터 분석 방법들을 종합적으로 확인해보시기 바랍니다.
글의 순서
시계열 데이터 기술적 분석
스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)
상대강도지수 (RSI, Relative Strength Index)
현금흐름지수 (MFI, Money Flow Index)
일중 강도 (Intraday Intensity, II)
시계열 데이터 기술적 분석
우리는 가끔 코인이나 주식 차트의 과거로부터 지금까지 흘러온 가격 추세로부터 미래를 예측해봅니다. 이처럼 과거 데이터로부터 미래를 예측하는 것을 기술적 분석(technical analysis) 이라고 합니다.
시장에서 쓰이는 기술적 분석 방법은 봉차트(캔들차트)에서 볼 수 있는 ohlcv 데이터, 보조지표, 패턴 분석 방법 등 다양합니다. 많은 투자자들은 다양한 기술적 분석 방법들을 계속 개발하고 있습니다. 여기서는 과매수, 과매도 상태를 분석할 수 있는 보조지표들을 정리해보겠습니다.
스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)
스토캐스틱은 어떤 기간 동안 주식가격이 어느 곳에 있었는지를 나타내주는 보조지표입니다. 최근 n일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시해 줍니다. 스토캐스틱은 매수세가 강할 때 높은 위치에, 매도세가 강할 때는 낮은 위치에 형성됩니다.
스토캐스틱은 Fast Stochastic, Slow Stochastic이라는 2가지 종류로 분류할 수 있습니다. 패스트 스토캐스틱을 ‘스토캐스틱 %K’로 표현하기도 하며, Slow stochastic에는 Slow %K, Slow %D의 두 가지가 있습니다.
▶fast stochastic = 스토캐스틱 %K
= (현재가 – n일 중 최저가)/(n일 중 최고가 – n일 중 최저가) × 100
▶Slow %K = m일 동안 %K의 평균
▶Slow %D = t 일 동안의 Slow %K 평균
여기서 나온 n, m, t라는 날짜는
(n, m, t) = (5, 3, 3), (10, 6, 6), (14, 3, 3), (20, 12, 12)의 4가지를 주로 사용합니다.
스토캐스틱은 일정한 방향이 없는 박스권의 구간에서 효과적입니다. 보통 Slow %K선이 20이하의 과매도 구간까지 하락했다가, 다시 상승할 때를 매수 시점으로 보고, 80 이상의 과매수 구간까지 상승했다가 다시 하락할 때를 매도 신호로 봅니다.
좀 더 구체적으로 정리해보면 다음과 같습니다.
▶ 매수 : 스토캐스틱 20 이하, %K 선이 %D를 상향돌파
▶ 매도 : 스토캐스틱 80 이상, %K 선이 %D를 하향돌파
아래의 포스팅에서 파이썬 판다스로 스토캐스틱을 구현하는 방법을 확인할 수 있습니다.
파이썬 바이낸스 API로 차트 분석. 판다스 스토캐스틱
상대강도지수 (RSI, Relative Strength Index)
RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승했는지, 하락했는지의 추세를 0 ~ 100의 퍼센트 수치로 나타낸 지표입니다. RSI는 현재가 과매수 상태인지, 과매도 상태인지를 알려줍니다. 보통 RSI 퍼센트 수치로는 30이하면 과매도, 70 이상이면 과매수로 해석합니다. 아래의 포스팅에서 파이썬 판다스로 RSI를 구현하였습니다.
파이썬 바이낸스 API로 차트 분석. 판다스 RSI (상대강도지수)
현금흐름지수 (MFI, Money Flow Index)
현금흐름지수(MFI, Money Flow Index)는 거래량 데이터에 상대강도지수 개념을 도입한 지표라고 할 수 있습니다. MFI는 가격이 상승한 날 동안의 현금 흐름의 합과 하락한 날 동안의 현금 흐름 합을 이용해서 구합니다.
MFI 값은 0~100 사이에 있습니다. MFI가 80 이상이면 아주 강력한 매수 신호를 나타내고, 20 이하이면 강력한 매도 신호를 나타냅니다. 80 이하였다가 80 위로 올라가는 순간과 20 이상이었다가 20 아래로 내려가는 시점을 포착하는 것이 중요합니다. 아래의 포스팅에서 파이썬 판다스로 구현한 MFI를 확인할 수 있습니다.
바이낸스 API, 판다스로 시계열 데이터 분석. 현금흐름지수 MFI
일중 강도 (Intraday Intensity, II)
일중 강도는 거래량을 나타내 주면서, 종가의 위치를 이용하여 자금의 흐름을 설명해 주는 기술적 분석 지표입니다. 볼린저 밴드와 함께 일중 강도를 활용하는 매매기법을 반전 매매기법이라고 하는데, 반전 매매기법은 주가가 반전하는 지점을 찾아내서 매수 또는 매도하는 기법입니다. 볼린저 밴드 추세상으로는 하락인데, 강세지표가 떴다면 매수하고, 추세상 상승인데 약세 지표가 발생하면 매도합니다.
▶매수 : %b가 0.05보다 작고, II%가 0보다 클 때 → 볼린저 밴드 하단에 있는데, 강세지표가 발생한 경우,
▶매도 : %b가 0.95보다 크고, II%가 0보다 작을 때 → 볼린저 밴드 하단에 있는데, 약세지표가 발생한 경우
아래의 포스팅에 파이썬 판다스로 구현한 일중 강도를 나타내었습니다.
시계열 데이터 기술적 분석 : 일중 강도 (Intraday Intensity, II)
마치며 …
이번 포스팅에서는 주식이나 코인 가격으로부터 과매수 상태인지, 과매도 상태인지, 강세인지, 약세인지를 알아낼 수 있는 시계열 데이터 분석 방법 중 4가지를 정리해 보았습니다. 매수해야 할지, 매도해야 할지를 판단하는데 유용하게 활용하시기 바랍니다.
(1) 스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator) : Slow %K, Slow %D
(2) 상대강도지수 (RSI, Relative Strength Index)
(3) 현금흐름지수 (MFI, Money Flow Index)
(4) 일중 강도 (Intraday Intensity, II)
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참고자료
김황후(2020), 파이썬 증권 데이터 분석, 한빛미디어
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