피보나치 되돌림, 엘리어트 파동으로 시장흐름 읽기
피보나치 수열은 단순히 숫자를 나열한 수학적 패턴에 그치지 않습니다. 자연의 질서 속에서 황금비율로 나타나고, 금융 시장에서는 지지선과 저항선을 파악하는 강력한 도구로 활용됩니다. 이번 포스팅에서는 피보나치 수열이 가진 특별한 규칙을 살펴보고, 이를 바탕으로 피보나치 되돌림을 트레이딩 전략에 적용하는 방법까지 차근차근 알아보겠습니다. 피보나치 비율을 시장의 흐름을 예측하는데 어떻게 활용할 수 있을지 파악하는 것이 이 포스팅의 목적입니다.
글의 순서
피보나치 수열
엘리어트 파동이론과 시장의 패턴
피보나치 되돌림: 조정의 예술
피보나치 되돌림 기본값
피보나치 되돌림을 활용한 트레이딩 전략
피보나치 수열
피보나치 수열은 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …과 같은 수열로, 앞의 두 수를 더해 다음 수를 만드는 규칙을 따릅니다. 맨 처음엔 1, 1 이라는 두 개의 숫자로 시작합니다.
피보나치 수열을 10개까지 나타내보면 다음과 같습니다.
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
피보나치 수열은 13세기 이탈리아 수학자 레오나르도 피보나치가 토끼의 번식 문제를 연구하다 발견했습니다. 그런데, 이는 단순한 숫자의 나열 이상의 의미를 갖습니다. 피보나치 수열이 자연과 인간 세상 어디서든 발견되는 특별한 패턴을 나타내주기 때문입니다.
이 수열은 꽃잎의 개수, 파인애플 껍질의 배열, 나무의 가지 구조처럼 자연에서 많이 발견됩니다. 더 놀라운 점은 이 수열에서 도출된 황금비율(약 1.618)이 고대의 건축물, 미술 작품, 심지어 신용카드와 같은 현대적 설계에도 사용된다는 것입니다. 황금비율은 인간이 가장 아름답다고 느끼는 비율로 알려져 있습니다. 특히 황금비율과 연결되는 피보나치 수열은 단순히 수학적 호기심을 넘어서, 예술, 건축, 주식시장을 포함한 금융 등 다양한 분야에서 실질적으로 활용됩니다.
엘리어트 파동이론과 시장의 패턴
금융 시장은 무작위로 움직이는 것처럼 보이지만, 사실 일정한 패턴을 따릅니다. 이 패턴을 연구한 엘리어트는 그의 파동이론에서 모든 시장 움직임이 충격파(Impulsive Wave)와 조정파(Corrective Wave)로 이루어져 있다고 설명합니다. 충격파는 주된 추세의 방향으로 움직이며, 조정파는 그에 따른 반작용으로 나타납니다.
이 이론의 핵심은 인간의 심리적 패턴이 군중 심리로 확대되어 시장에 반영된다는 것입니다. 엘리어트는 피보나치 수열의 비율이 시장의 상승과 하락에 깊이 관여한다고 주장했습니다. 예를 들어, 상승 파동이 1.618배의 길이를 가지거나, 하락 파동이 0.618배의 되돌림을 보이는 등, 피보나치 비율은 시장의 변동성을 예측하는 데 유용한 도구로 사용됩니다.
피보나치 되돌림: 조정의 예술
피보나치 되돌림은 가격이 상승 또는 하락한 후 다시 조정을 받는 비율을 나타냅니다. 이 조정은 보통 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%의 비율로 나타나며, 이는 피보나치 수열과 깊은 연관이 있습니다. 피보나치 되돌림은 가격이 고점에서 저점, 또는 저점에서 고점으로 이동한 뒤 다음 움직임을 예측하는 데 사용됩니다.
예를 들어, 주가가 100에서 200까지 상승한 뒤, 38.2% 되돌림이 발생한다고 가정하면, 가격은 138.2로 조정을 받을 가능성이 있습니다. 이러한 지점에서 투자자는 매수 기회를 찾거나, 반대로 저항이 발생할 수 있는 시점을 파악할 수 있습니다. 피보나치 되돌림은 단순히 과거 데이터를 보는 것이 아니라, 미래의 잠재적인 지지선과 저항선을 예측할 수 있다는 점에서 매력적입니다.
피보나치 되돌림 기본값
피보나치 되돌림 기본값은 피보나치 수열에서 비롯된 비율들로, 금융 시장에서 가격의 조정 수준을 예측하는 데 사용됩니다. 이 값들은 수학적 계산을 통해 도출되었는데, 가장 흔히 사용되는 값인 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%를 다음과 같이 이해할 수 있습니다.
▶황금비율 (Golden Ratio, 61.8%): 피보나치 수열에서 큰 수를 바로 다음 수로 나누면 점점 약 0.618에 수렴합니다. 예를 들어, 21 ÷ 34 = 0.618, 34 ÷ 55 = 0.618입니다. 이 값은 자연과 금융 시장에서 매우 중요한 비율로 간주됩니다.
▶38.2%: 이는 황금비율의 역수를 사용해 계산한 결과입니다. 1 – 0.618 = 0.382로, 조정폭이 황금비율보다 작을 때를 나타냅니다.
▶23.6%: 직접적인 수열 간의 나눗셈에서 비롯된 것이 아니라, 황금비율(61.8%)과 관련된 보조 비율 중 하나입니다. 황금비율(61.8%)은 피보나치 수열에서 직접적으로 도출되지만, 23.6%는 더 작은 조정을 나타내는 “얕은 되돌림” 수준으로 정의된 것입니다. 이 비율은 피보나치 수열 내에서 3칸이 떨어진 숫자 간의 관계를 경험적으로 관찰하였고, 자연스러운 비율로 받아들여졌습니다.
피보나치 수열에서 큰 숫자를 3칸 떨어진 뒤의 숫자로 나눠서 나오는 값입니다. 예를 들어:
8 ÷ 34 = 0.235
13 ÷ 55 = 0.236
21 ÷ 89 = 0.236
이 비율은 점점 23.6%에 수렴하게 됩니다.
▶50%: 수학적 피보나치 수열에서 직접적으로 나온 비율은 아니지만, 가격이 절반 정도 되돌리는 경향이 많다는 경험적 관찰에 의해 추가된 값입니다. 이는 조정의 중간값으로 널리 사용됩니다.
▶78.6%: 이는 황금비율(61.8%)의 제곱근으로 계산됩니다. √0.618 = 0.786입니다. 깊은 조정을 나타낼 때 사용됩니다.
앞서 말씀드린바와 같이 이러한 비율들은 금융 시장에서 상승파동(충격파)이 끝난 후 가격이 되돌아오는 조정 구간을 예측하는 데 활용됩니다. 각 비율은 지지와 저항의 역할을 하며, 가격 움직임을 분석하는 트레이더들에게 중요한 참고 지표로 활용됩니다. 예를 들어, 61.8%나 38.2% 수준에서 가격이 멈추거나 반등하는 경우가 종종 관찰됩니다. 이를 활용해 트레이더들은 매매 전략을 세울 수 있습니다.
피보나치 되돌림을 활용한 트레이딩 전략
피보나치 되돌림을 활용하면 매매 전략을 세우는 데 큰 도움을 받을 수 있습니다. 일반적으로, 가격이 상승 후 되돌림을 보일 때, 피보나치 비율에서 매수 기회를 찾습니다. 반대로 하락 후 되돌림을 보일 때는 매도 기회를 찾을 수 있습니다.
피보나치 되돌림은 다른 기술적 지표와 결합했을 때 더 강력한 도구가 됩니다. 예를 들어, 이동평균선이나 상대강도지수(RSI)와 함께 사용할 경우 더 높은 정확도의 매매 시점을 파악할 수 있습니다. 상승장에서는 되돌림 비율이 지지선으로 작용할 가능성이 높고, 하락장에서는 저항선으로 작용할 가능성이 큽니다.
실제 트레이딩에서는 피보나치 되돌림 비율에 근거한 매수/매도 포지션과 손절 지점을 설정하여 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 이를 통해 보다 체계적이고 안정적인 트레이딩을 할 수 있습니다.
마치며… 패턴 속 숨겨진 기회
피보나치 수열과 엘리어트 파동이론은 자연에서 발견되는 규칙과 금융 시장의 움직임 사이의 연결을 보여줍니다. 피보나치 되돌림은 이러한 연결을 활용해 시장의 지지선과 저항선을 예측할 수 있도록 돕는 유동한 도구입니다.
물론, 다른 기술적 지표들과 마찬가지로 피보나치 되돌림도 완벽한 예측 도구일 수는 없습니다. 하지만 다른 지표와 함께 사용하면 투자에 있어 훌륭한 길잡이가 될 수 있습니다. 자연에서 비롯된 이 수학적 패턴이 금융 시장에서도 효과를 발휘한다는 점은, 수학과 투자가 얼마나 긴밀히 연결되어 있는지를 보여줍니다. 피보나치 수열과 되돌림 비율을 시장을 분석하는데 활용해 보시기 바랍니다.
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참고자료
▶Tommy_trader, 피보나치 되돌림 사용하는 법 [Fibonacci Retracement]
▶R.N. Elliott 저, Robin Chang 역,엘리어트 파동이론이레미디어