비트코인 하락장 기술적 분석 보조지표 비교 : RSI vs. MFI
시장에서 활용되고 있는 다양한 투자 방법 중 기술적 투자 방법은 기술적 분석을 기초로 하고 있습니다. 이번 포스팅에서는 과매수, 과매도 상태를 나타내는 기술적 분석 방법인 RSI와 RSI 기법을 현금흐름 분석에 도입한 MFI를 비교해 보겠습니다. 비트코인 하락세가 우세한 구간에서 RSI와 MFI의 공통점과 차이점을 확인해 보시기 바랍니다.
글의 순서
시계열 데이터 기술적 분석과 보조지표
보조지표 상대강도지수(RSI) vs. 현금흐름지수(MFI)
비트코인 하락장 보조지표 비교 : RSI vs. MFI
시계열 데이터 기술적 분석과 보조지표
코인이나 주식 차트의 과거부터 지금까지 흘러온 데이터로부터 미래를 예측하는 것을 기술적 분석(technical analysis) 이라고 합니다. 시장에서 쓰이는 기술적 분석 방법은 봉차트(캔들차트)에서 볼 수 있는 ohlcv 데이터와 보조지표, 패턴 분석 방법 등 다양합니다. 지금도 많은 투자자들은 다양한 기술적 분석 방법들을 계속 개발하고 있습니다. 여기서는 과매수, 과매도 상태를 볼 수 있는 RSI와 시장에 들어오고 나가는 현금흐름을 분석할 수 있는 MFI라는 보조지표를 비교해보겠습니다.
참고로, ohlcv란 open, high, low, close, volume의 첫글자를 따서 만든 단어입니다. 각각 시작가(o, open), 최고가(h, high), 최저가(l, low), 종가(c, close), 그리고 거래량(v, volume)을 의미합니다. 시작가와 종가에서 보시듯 보고자하는 시간 구간을 정해야 하는데, 이 구간의 크기는 1분, 3분, 30분, 1시간, 4시간, 1일, 일주일, 1개월 등 다양합니다. 시장을 보는 관점에 따라 정하기 나름입니다.
보조지표 상대강도지수(RSI) vs. 현금흐름지수(MFI)
현금흐름지수 MFI는 상대강도 지수 RSI의 방법을 거래량을 파악하기 위해 도입한 것입니다. 그러니까 두 보조지표는 비슷한 개념을 가지고 있습니다. 개념을 다시 짚어보고, 비트코인 데이터에 적용해서 비교해 보겠습니다.
(1) 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)
RSI(Relative Strength Index)는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승했는지, 하락했는지의 추세를 퍼센트 수치로 나타낸 지표입니다. RSI는 시장의 현재 상태가 과매수 상태인지, 과매도 상태인지를 알려줍니다. 여기서, 과매수란 주가 폭등으로 투자자들이 주식을 적정 수준 이상으로 매수하는 현상을 말합니다. 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식입니다.
보통 RSI 퍼센트 수치로는 30이하면 과매도, 70 이상이면 과매수로 해석합니다.
(2) 현금흐름지수(MFI, Money Flow Index)
MFI(Money Flow Index)는 거래량 데이터에 상대강도지수 개념을 도입한 지표라고 할 수 있습니다. 일정 기간 동안 주가가 전일에 비해 상승했을 때 현금 흐름의 합과 하락했을 때 현금 흐름의 합을 이용합니다. 상승했을 때 현금흐름의 합과 하락했을 때 현금흐름의 합의 비율로 MFI를 퍼센트로 계산하는데, 시장에서는 보통 80%와 20%를 중요한 수치로 봅니다.
MFI가 80 이상이면 아주 강력한 매수 신호를 나타내고, 20 이하이면 강력한 매도 신호를 나타냅니다. 80 이하였다가 80 위로 올라가는 순간과 20 이상이었다가 20 아래로 내려가는 시점을 포착하는 것이 중요합니다.
비트코인 하락장 보조지표 비교 : RSI vs. MFI
시계열 데이터 관점에서 비트코인 가격의 추세를 확인할 수 있도록 볼린저 밴드를 나타내었습니다. 차트로부터 하락 추세가 우세한 구간은 4월 15일경부터 6월 14일 정도라는 것을 알 수있습니다. 볼린저 밴드는 20일 단순이동평균(SMA)를 기준으로 20일간의 표준편차의 2배를 더하고 빼서 만들어져 있습니다.
하락세가 우세한 구간을 확대한 후 RSI, MFI를 비교하였습니다. RSI와 MFI를 계산하기 위한 기간을 20일로 설정했고, 볼린저 밴드도 20일 이동평균선 기준입니다.
현금흐름지수 MFI가 상대강도지수 RSI의 방법을 거래량을 파악을 위해 도입한 만큼, 두 차트는 비슷한 경향성을 보입니다. 그런데, MFI가 RSI보다 움직이는 폭이 작습니다. 위에서 살펴본 바와 같이 시장에서는 MFI의 경우 20, 80%, RSI의 경우 30, 70%를 중요한 수치로 봅니다. 하락세가 우세한 아래의 구간에서는 RSI만 매수, 매도 신호를 주고 있습니다. 만약 RSI를거래에 활용했따면 하락세가 시작되는 초기에 매도할 수 있어서 손실을 줄일 수 있었을 것입니다. MFI가 비록 이 구간에서 거래에 필요한 신호를 주지는 못했지만, RSI와 비슷한 추세를 보여주고 있어 시장을 진단하는 데 충분한 역할을 했다고 할 수 있습니다.
여러 기술적 분석 지표를 함께 확인하는 것은 투자에서 성공 확률을 높이는데 도움을 줍니다. 앞으로 RSI를 볼 때, MFI도 함께 확인하면서 현금흐름까지 파악하실 것을 추천합니다.
마치며 …
이번 포스팅에서는 과매수, 과매도 상태를 나타내는 기술적 분석 방법인 RSI와 RSI 기법을 현금흐름 분석에 도입한 MFI를 비교해 보았습니다. 비트코인 하락세가 우세한 구간에서 RSI와 MFI는 비슷한 추세를 보여주었습니다. 그런데, 거래에 활용할 신호를 준 것은 RSI였습니다. RSI만 매수, 매도 신호를 주었지만, 투자 성공 확률을 높이기 위해서는 RSI를 볼 때, MFI도 함께 확인하면서 현금흐름까지 파악하실 것을 추천합니다. 투자 성공 확률을 높이는데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대합니다.
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참고자료
김황후(2020), 파이썬 증권 데이터 분석, 한빛미디어
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