비트코인 시계열 데이터 기술적 분석 : 추세분석 지표 비교
과거부터 지금까지 흘러온 데이터로부터 미래를 예측해보는 것을 기술적 분석이라고 합니다. 지금까지 추세분석을 위한 6개의 기술적 분석 지표를 알아보았는데요. 이번 포스팅에서는 이들 추세분석 지표들이 서로 공통점을 보이는지 확인해보겠습니다. 비교 대상은 파이썬 파이낸스 API로 가져온 비트코인 가격입니다.
글의 순서
시계열 데이터 기술적 분석 : 추세분석 지표 6가지
지난 포스팅 시계열 데이터 분석 : 추세분석 지표 6가지에서 추세분석에 사용되는 아래의 기술적 지표 6가지를 알아보았습니다.
(1) 캔들 스틱 차트 (ohlcv로 확인하는 추세)
(2) 단순 이동평균(simple moving average, SMA)
(3) 지수 이동평균(exponential moving average, EMA)
(4) 볼린저밴드(Bollinger band)
(5) 이동평균 수렴확산 (MACD)
(6) 이동평균 수렴확산 MACD 히스토그램
이 포스팅에서는 이들 추세분석용 기술적 지표들을 서로 비교해서 시장을 분석할 수 있는 공통점이 보이는지 살펴보겠습니다. 시간간격의 최소 단위를 1일로 하고, 기술적 분석에 활용하기 위한 구간인 window를 다음과 같이 설정하였습니다.
(2) 단순 이동평균(simple moving average, SMA) : 5일, 20일
(3) 지수 이동평균(exponential moving average, EMA) : 5일, 20일
(4) 볼린저밴드(Bollinger band) : 20일
(5) 이동평균 수렴확산 (MACD)은 5일-20일, MACD signal은 MACD의 5일 지수이동평균
(6) 이동평균 수렴확산 MACD 히스토그램 : (5)번과 동일하게 적용
시계열 데이터 기술적 분석 : 추세분석 지표 비교
(1) 캔들 스틱 차트 (ohlcv로 확인하는 추세)
(2) 볼린저밴드 + 단순이동평균
(3) 볼린저밴드 + 지수이동평균
(4) MACD, MACD 히스토그램
마치며 …
이번 포스팅에서는 시계열 데이터 분석 방법 중 추세를 파악하는데 쓰이는 아래의 기술적 분석 지표 5개를 서로 비교하였습니다.
(1) 캔들 스틱 차트 (ohlcv로 확인하는 추세)
(2) 단순 이동평균(simple moving average, SMA)
(3) 지수 이동평균(exponential moving average, EMA)
(4) 볼린저밴드(Bollinger band)
(5) 이동평균 수렴확산 (MACD)
(6) 이동평균 수렴확산 (MACD) 히스토그램
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참고자료
김황후(2020), 파이썬 증권 데이터 분석, 한빛미디어
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