비트코인 기술적 분석 지표의 매수 매도 타이밍 비교
주식이나 코인, 금, 외환 투자에서 활용되고 있는 기술적 투자 방법은 기술적 분석을 기반으로 하고 있습니다. 이번 포스팅에서는 비트코인 기술적 분석 지표들이 나타내는 매수 매도 타이밍을 비교해 보겠습니다. 각 기술적 분석 지표 별로 어떤 공통점과 차이점이 있는지 확인해 보시기 바랍니다.
글의 순서
기술적 분석 기법
기술적 분석 지표로 보는 매수 타이밍
기술적 분석 지표로 보는 매도 타이밍
비트코인 기술적 분석 지표의 매수 매도 타이밍 비교
기술적 분석 기법
기술적 분석(technical analysis)은 코인이나 주식 차트의 과거부터 지금까지 흘러온 데이터로부터 미래를 예측하는 것을 말합니다. 기술적 투자는 투자하고자 하는 대상에 대해 공부할 필요 없이 과거 가격과 거래량을 통해 기술적 투자 지표들만 분석해도 된다는 점은 매력적입니다. 기술적 투자에서 가장 중요한 것은 기술적 분석을 통해 정확한 매매 타이밍을 잡는 것입니다.
현재까지 다른 포스팅에서 다뤘던 기술적 분석 지표들 중 자동으로 투자할 수 있을 만큼 분명한 매매 타이밍을 줄 주 있는 것들은 다음과 같습니다.
(1) 추세 지표
▶단순 이동평균(simple moving average, SMA)
▶지수 이동평균(exponential moving average, EMA)
▶볼린저밴드(Bollinger band)
▶이동평균 수렴확산 (MACD)
▶이동평균 수렴확산 MACD 히스토그램
(2) 과매도, 과매수 상태
▶현금흐름지수 (MFI, Money Flow Index)
▶일중 강도 (II, Intraday Intensity)
▶스토캐스틱(Fast %K, Slow %K, Slow %D)
▶상대강도지수 (RSI, Relative Strength Index)
기술적 분석 지표로 보는 매수 타이밍
▶단기 이동평균선이 장기이동평균선을 아래에서 위로 상향 돌파할 때
▶빠른 MACD선이 늦은 신호선을 상향 돌파할 때. 여기서 신호선(MACD Signal)은 MACD의 추세선을 뜻합니다.
▶%b가 0.8보다 크고, MFI가 80% 보다 클 때 → 가격이 볼린저 밴드 상단에 접근해 있고, 현금흐름지수가 강세를 나타낼 때
▶MFI 80 이상
▶스토캐스틱 20 이하, %K 선이 %D를 상향돌파
▶RSI가 30% 이하인 과매도 상태에서 30% 선을 교차해서 올라갈 때
▶%b가 0.05보다 작고, II%가 0보다 클 때 → 볼린저 밴드 하단에 있는데, 강세지표가 발생한 경우,
기술적 분석 지표로 보는 매도 타이밍
▶단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 하향 돌파할 때
▶빠른 MACD 선이 늦은 신호선을 하향 돌파할 때
▶b가 0.2보다 작고, MFI가 20% 보다 작을 때 가격이 볼린저 밴드 하단에 접근해 있고, 현금흐름지수가 약세를 나타낼 때 → % 매도합니다.
▶MFI 20 이하
▶스토캐스틱 80 이상, %K 선이 %D를 하향돌파
▶RSI가 70% 이상이 되어 과매수 상태였다가 70% 이하로 내려갈 때
▶%b가 0.95보다 크고, II%가 0보다 작을 때 → 볼린저 밴드 상단에 있는데, 약세지표가 발생한 경우
비트코인 기술적 분석 지표의 매수 매도 타이밍 비교
2023년 8월 9일 09:00부터 8월10일 09:00까지 하루 동안의 비트코인 가격 변화에 대해 기술적 분석을 수행하였습니다. 그날 시작가는 29770.41달러, 최고가 30160달러, 최저가 29376.67달러, 종가는 29581달러로 하락 마감하였고, 변동성이 큰 편이었습니다. 지금부터는 각 기술적 지표가 어떤 매매 신호를 주는지 비교해 보겠습니다. 15분 단위의 캔들 차트로부터 기술적 분석을 수행하였습니다.
(1) 이동평균 : SMA, EMA
아래의 그래프는 5개 또는 20개의 15분봉 차트로부터 추출한 이동평균을 보여주고 있습니다. 위가 단순이동평균, 아래가 지수이동평균입니다. 두 이동평균지표 모두 매수 3회, 매도 2회의 신호를 주고 있습니다.
(2) 볼린저밴드(Bollinger band)와 현금흐름지수(MFI)
아래의 그래프는 20개의 15분봉 차트로부터 추출한 이동평균으로 만든 볼린저밴드와 현금흐름지수를 보여주고 있습니다. 볼린저밴드와 현금흐름지수를 동시에 볼 때나, 현금흐름지수만을 볼 때 모두 매매 신호를 주지 않고 있습니다.
(3) 볼린저밴드(Bollinger band)와 일중강도(II)
아래의 그래프는 20개의 15분봉 차트로부터 추출한 이동평균으로 만든 볼린저밴드와 일중강도 를 보여주고 있습니다. 볼린저밴드와 일중강도는 매매 신호를 주지 않고 있습니다.
(4) 이동평균 수렴확산(MACD)
아래의 그래프는 5개 또는 20개의 15분봉 차트로부터 추출한 지수이동평균 기반의 이동평균 수렴확산 그래프입니다. 신호선으로는 MACD 20개(window=20)의 지수이동평균을 이용하였습니다. 그래프로부터 5회의 매수신호, 4회의 매도신호를 확인할 수 있습니다.
(5) 스토캐스틱(Fast %K, Slow %K, Slow %D)
스토캐스틱 %K, Slow %K, Slow %D를 구하기 위해 설정하는 시간 구간 (n, m, t)는 각각 (20, 12, 12)로 설정하였습니다. 이 구간에서는 단 1회의 매수신호를 확인할 수 있습니다.
(6) 상대강도지수 (RSI, Relative Strength Index)
RSI의 AU(Average of UP), AD(Average of Down)를 구하기 위한 구간(t_interval) 개수를 20개의 15분봉으로 설정하였습니다. 상대강도지수 그래프는 2회의 매수신호, 1회의 매도 신호를 보여주고 있습니다.
마치며 …
이번 포스팅에서는 비트코인 기술적 분석 지표들이 나타내는 매수 매도 타이밍을 비교해 보았습니다. 하루 동안의 비트코인 가격 변화를 15분 단위로 쪼갠 후, 추세를 나타내는 기술적 분석 지표와 과매수, 과매도 상태를 나타내는 기술적 분석 지표에서 보여주는 매수, 매도 타이밍을 비교하였습니다.
정확한 매매 타이밍을 잡는 것이 기술적 분석 지표의 목적인데, 안타깝게도 각각의 기술적 분석 지표가 보여주는 매수, 매도 타이밍은 상당이 달랐습니다. 따라서 어떤 한 가지만의 기술적 분석 지표로 매매 타이밍을 잡는 것은 상당히 위험한 일입니다. 각각의 시장 상황에서 투자 성공으로 가기 위해서는 어떤 지표의 조합이 가장 좋을지 많은 시뮬레이션이 필요한 대목입니다.
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참고자료
김황후(2020), 파이썬 증권 데이터 분석, 한빛미디어
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