MACD, 볼린저 밴드로 보는 비트코인 추세와 보조지표(Stochastic, RSI, MFI, II)
기술적 분석은 과거부터 지금까지 흘러온 데이터로부터 미래를 예측하는데 쓰입니다. 이번 포스팅에서는 2023년 1월부터 2023년 6월까지 6개월 동안의 비트코인 추세와 과매수, 과매도, 강세, 약세를 분석할 수 있는 보조지표를 비교해보겠습니다. 각 지표들로부터 비트코인 가격의 현 상태를 진단하는 데 도움이 되길 바랍니다.
글의 순서
시계열 데이터 기술적 분석 : 추세분석 지표 6가지
추세 파악을 위한 기술적 분석 지표, MACD
추세 파악을 위한 기술적 분석 지표, 볼린저밴드
보조지표(Stochastic, RSI, MFI, II)
시계열 데이터 기술적 분석 : 추세분석 지표 6가지
지난 포스팅 시계열 데이터 분석 : 추세분석 지표 6가지에서 추세분석에 사용되는 아래의 기술적 지표 6가지를 알아보았습니다.
(1) 캔들 스틱 차트 (ohlcv로 확인하는 추세)
(2) 단순 이동평균(simple moving average, SMA)
(3) 지수 이동평균(exponential moving average, EMA)
(4) 볼린저밴드(Bollinger band)
(5) 이동평균 수렴확산 (MACD)
(6) 이동평균 수렴확산 MACD 히스토그램
이 포스팅에서는 이들 추세분석용 기술적 지표들 중 이동평균 수렴확산(MACD)과 볼린저 밴드를 바탕에 깔고, 과매수/과매도, 강세/약세를 판단할 수 있는 보조지표들을 비교해보겠습니다.
추세 파악을 위한 기술적 분석 지표, MACD
(1) 이동평균 수렴확산 (MACD)
MACD는 Moving Average Convergence, Divergence를 줄여 쓴 말입니다. MACD선은 종가의 12일 지수 이동평균선에서 26일 지수 이동평균선을 뺀 것으로, 가격 변화를 빠르게 반영하는 편입니다. 12일, 26일 이라는 시간 간격은 각 개인이 시장을 보는 관점에 따라 조절할 수 있습니다.
(2) MACD 히스토그램
MACD 히스토그램은 아래의 식으로 구합니다.
MACD 신호선은 MACD선의 지수 이동평균을 구한 선이기 때문에 MACD선의 추세를 나타냅니다. MACD 히스토그램은 MACD와 MACD 신호선과의 차이이고, 차이가 0이라는 것은 두 선이 만난다는 의미입니다. MACD 히스토그램의 값이 0이 되는 시점을 기준으로 추세변화를 빠르게 감지할 수 있게 해줍니다.
추세 파악을 위한 기술적 분석 지표, 볼린저밴드
이동평균과 표준편차까지 이용한 기술적 분석 도구가 볼린저 밴드입니다. 볼린저 밴드는 주가의 변동이 표준 정규분포를 따른다는 가정에서 시작하였습니다. 주가 차트에서 주가의 위아래에 표준편차 기반의 밴드를 표시해 줘서 주가가 상대적으로 높은지 낮은지를 알려줍니다. 보통 이동평균선의 윈도우(window)를 20으로 설정하는만큼, 이 포스팅에서도 20으로 설정하였습니다.
보조지표(Stochastic, RSI, MFI, II)
(1) 스토캐스틱(Fast %K, Slow %K, Slow %D)
스토캐스틱은 어떤 기간 동안 주식가격이 어느 곳에 있었는지를 나타내주는 보조지표입니다. 최근 n일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시해 줍니다. 스토캐스틱은 매수세가 강할 때 높은 위치에, 매도세가 강할 때는 낮은 위치에 형성됩니다.
스토캐스틱 %K, Slow %K, Slow %D를 구하기 위해 설정하는 날짜인 (n, m, t) = (20, 12, 12)로 설정하였습니다.
(2) 상대강도지수 (RSI, Relative Strength Index)
RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승했는지, 하락했는지의 추세를 0 ~ 100의 퍼센트 수치로 나타낸 지표입니다. 이 포스팅에서는 20일 동안의 기간으로 설정하였습니다.
(3) 현금흐름지수 (MFI, Money Flow Index)
현금흐름지수(MFI, Money Flow Index)는 거래량 데이터에 상대강도지수 개념을 도입한 지표라고 할 수 있습니다. MFI는 가격이 상승한 날 동안의 현금 흐름의 합과 하락한 날 동안의 현금 흐름 합을 이용해서 구합니다. RSI처럼 기간을 정해야 하는데, 이 포스팅에서는 20일 동안의 기간으로 설정하였습니다.
(4) 일중 강도 (II, Intraday Intensity)
일중 강도는 거래량을 나타내 주면서, 종가의 위치를 이용하여 자금의 흐름을 설명해 주는 기술적 분석 지표입니다. 일중강도도 시간 간격을 설정해줘야 합니다. 이 포스팅에서는 이 포스팅에서는 20일 동안의 기간으로 설정하였습니다.
마치며 …
기술적 분석은 과거부터 지금까지의 데이터를 이용하여 미래를 예측하는 분석 방법입니다. 이번 포스팅에서는 2023년 1월부터 2023년 6월까지 6개월 동안의 비트코인 추세와 과매수, 과매도, 강세, 약세를 분석할 수 있는 아래의 보조지표를 비교해보았습니다. 비트코인 가격의 현 상태를 진단하는데 도움이 되길 바랍니다.
(1) 이동평균 수렴확산 (MACD)
(2) 볼린저밴드(Bollinger band)
(3) 스토캐스틱 : Slow %K, Slow %D
(4) 상대강도지수 (RSI, Relative Strength Index)
(5) 현금흐름지수 (MFI, Money Flow Index)
(6) 일중 강도 (II, Intraday Intensity)
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▶ 시계열 데이터 기술적 분석 : 일중 강도 (Intraday Intensity, II)
▶ 파이썬 프로그래밍 시작
참고자료
김황후(2020), 파이썬 증권 데이터 분석, 한빛미디어
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